证券市场价格波动的理论分析与控制系统建模（国家社科基金后期资助项目）

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国家社科基金后期资助项目出版说明

前言

第1章 绪论

1．1 国内外研究现状及分析

1．2 研究意义

1．3 研究内容和目标

1．4 本书的特色与创新之处

第2章 证券市场价格波动机理与局部随机性

2．1 证券市场价格波动机理的总体描述

2．2 证券市场价格波动的整体确定性初论

2．3 证券市场价格波动的局部随机性

2．4 证券市场价格波动的动态均衡

2．5 证券市场信息在市场动态均衡过程中的作用

2．6 本章小结

第3章 证券市场价格波动的整体确定性及影响因素分析

3．1 证券内在价值的含义

3．2 证券内在价值的宏观影响因素分析

3．3 证券内在价值的微观影响因素分析

3．4 本章小结

第4章 证券内在价值对证券价格波动的影响的实证分析

4．1 基于现金流、盈利和乘数的价值评估模型的理论比较

4．2 价值衡量指标的选取

4．3 实证模型的选择与分析

4．4 实证模型的相关检验

4．5 证券内在价值对证券价格波动的影响分析

4．6 本章小结

第5章 市场政策与货币政策对证券价格波动的影响

5．1 证券市场政策对证券价格波动的直接影响

5．2 货币政策对证券价格波动的影响的理论分析

5．3 货币政策通过证券市场对实体经济的影响

5．4 本章小结

第6章 货币政策对证券价格波动影响的实证分析

6．1 变量选择与数据说明

6．2 单位根检验的结果

6．3 协整关系检验的结果

6．4 Granger因果检验的结果

6．5 V EC模型的建立及货币政策效应分析

6．6 本章小结

第7章 证券价格长期波动的控制系统建模及分析

7．1 证券价格长期波动的控制系统模型

7．2 有效市场条件下的确定性系统模型及特性分析

7．3 本章小结

第8章 证券价格长期波动控制系统的反馈控制

8．1 极点配置———某重要政策的控制问题

8．2 系统镇定———系统由不稳定到稳定

8．3 状态观测器———证券内在价值的重构

8．4 调节与跟踪———使证券市场按控制目标发展

8．5 本章小结

第9章 证券市场价格长期波动的最优控制策略

9．1 系统模型与性能指标

9．2 最优控制策略的求解公式

9．3 最优控制策略的具体计算过程

9．4 考虑系统性能的计算过程及结果分析

9．5 本章小结

附录

第10章 证券价格波动控制系统模型的实证分析

10．1 实证模型的选择

10．2 研究对象及样本数据的选择

10．3 证券价格波动控制简化模型的相关实证分析

10．4 实证结果分析

10．5 本章小结

第11章 总结与展望

11．1 本书的主要工作和结论

11．2 未来研究设想

参考文献

索引